211017_EA開発日記

今回はトレンドフォロー型のEAに挑戦しました。

◆エントリー
MAブレイクでエントリー。
何を持ってブレイクなのか何パターンかバックテストしました。

パターン①
ヒゲ先でMAを抜いて確定
→騙しが多くてすぐに資金が溶けました。

パターン②
ローソク足実体でMAを抜いて確定
→短期では良かったのですが、長期には耐えられず溶けました。

パターン③
完全にMAを抜いて確定（ロング：安値が抜けて確定、ショート：高値が抜けて確定）
→少しずつですが、右肩上がりになりました。

ロールリバーサル手法も実装してみたかったのですが、戻りでタッチするとも限らないのと、そのまま戻るパターンもあるのと、実装者の技術不足（これが1番）で断念しました。

◆利確
ボリンジャーバンドの2σにタッチ
→握力は弱いですが、逆行する前に利確されることが多かったです。

◆損切り
ATR
→固定Pips、MAのちょっと下は溶けました。深めに設定するとコツコツドカン。その点ATRはボラに合わせて設定してくれるので優秀だと思います。

◆バックテスト

• 通貨ペア：GBPJPY
• 時間足：1時間足
• ロット：0.1
• 期間：2000/1/1 ~ 2021/10/15
• 初期証拠金：300000円
• 純益：658726.50円
• プロフィットファクタ：1.16
• 最大ドローダウン：19.20%

純益がそこそこあるのと、最大ドローダウンも20%以内に収まったので、ナンピンマーチンなし・損切りありEAとしては個人的に大満足です。EAの名前は「King Money」にしました。（キングダムの王翦→王銭→King Money）近々Myfxbookで公開しつつフォワードテストしていきます。