211006_EA開発日記

First Emperorに少し改良を加えました。

逆方向に大きなトレンドが形成された時、ナンピン幅・利確幅を伸ばしてリスクを軽減していたのですが、それに加えて利確収縮（ナンピンしたポジションの平均取得価格で全ポジション手仕舞い）するようにしました。

前回と同じ条件でバックテストした結果は以下の通りです。

• 期間：2000/1/1 ~ 2021/10/4
• 初期証拠金：300000
• 純益：5464790→5584275(+119480円)
• プロフィットファクタ：9.72→8.57（-1.15）
• 最大ドローダウン：73.07%→70.48%(-2.59%)

純益と最大ドローダウンの成績が少し良くなりました。

ただプロフィットファクタが下がっちゃいました・・・何でだろ？